Индикатор ATR (Средний Истинный Диапазон)

Суще­ству­ет бес­чис­лен­ное мно­же­ство раз­лич­ных инди­ка­то­ров для трей­дин­га, но тех, что ста­ли клас­си­кой, немно­го. ATR отно­сит­ся толь­ко к тем инди­ка­то­рам, кото­рые ста­ли стан­дар­том. Он вклю­чен во все тор­го­вые тер­ми­на­лы по умолчанию.

В этой ста­тье мы подроб­но рас­смот­рим пока­за­ния ATR: что они пока­зы­ва­ют, как рас­счи­ты­ва­ют­ся и зачем нужны.

1. Что такое индикатор ATR

Инди­ка­тор ATR (Average True Range) — клас­си­че­ский инди­ка­тор, пока­зы­ва­ю­щий отно­си­тель­ную вола­тиль­ность финан­со­во­го инстру­мен­та. Он отно­сит­ся к клас­су осцилляторов.

Под­черк­ну, что опре­де­ле­ние вола­тиль­но­сти явля­ет­ся основ­ной зада­чей инди­ка­то­ра ATR. Все осталь­ные спо­со­бы его исполь­зо­ва­ния явля­ют­ся уже производными.

Впер­вые об инди­ка­то­ре ATP было напи­са­но в 1978 году в кни­ге Уэлл­са Уайл­де­ра (созда­те­ля RSI, Parabolic SAR и ADX).

2. Формула расчёта ATR

Что­бы рас­счи­тать ATR, мы сна­ча­ла пишем фор­му­лу «Истин­ный диа­па­зон» (TR).

TRi = Max (High[i] – Low[i]; High[i] – Close[i+1]; Close[i+1] – Low[i])

TR при­ни­ма­ет мак­си­мум три зна­че­ния разности:

• High минус low теку­ще­го дня (High[i] – Low[i]);
• High теку­ще­го дня минус закры­тие преды­ду­ще­го дня (High[i] – Close[i+1]);
• Закры­тие преды­ду­ще­го дня минус теку­щий мини­мум (Close[i+1] – Low[i]);

ATR — это сгла­жен­ное зна­че­ние TR:

Сред­ний истин­ный диа­па­зон = SMA(TRi, N)

Где:

• N – пери­од, за кото­рый рас­счи­ты­ва­ет­ся сколь­зя­щая средняя;
• TRi – зна­че­ние “True Range” i‑го бара в истории;

При­мер инди­ка­то­ра ATR на графике:

Пара­мет­ры инди­ка­то­ра ATR:

В арсе­на­ле инди­ка­то­ра ATR все­го один пара­метр: сред­ний пери­од. Чем она боль­ше, тем плав­нее будет ее кри­вая и тем боль­ше она будет отста­вать от послед­них коле­ба­ний. Клас­си­че­ское зна­че­ние — 14 (по умолчанию).

3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях

Если линия ATR рас­тет, то вола­тиль­ность уве­ли­чи­ва­ет­ся, если пада­ет, то коле­ба­ния на рын­ке затихают.

Три пра­ви­ла, для кото­рых ATR не предназначен:

1. Опре­де­лить направ­ле­ние дви­же­ния цены;
2. Для опре­де­ле­ния точек раз­во­ро­та тренда;
3. Выяв­ле­ние рас­хож­де­ний и конвергенций;

Инди­ка­тор актив­но исполь­зу­ет­ся тор­го­вы­ми совет­ни­ка­ми (робо­та­ми) как один из фун­да­мен­таль­ных сиг­на­лов нача­ла ново­го тренда.

Постро­ить тор­го­вую идею исклю­чи­тель­но на ATR невоз­мож­но. Одна­ко это ско­рее вспо­мо­га­тель­ный фильтр. Давай­те рас­смот­рим все воз­мож­ные спо­со­бы исполь­зо­ва­ния сред­не­го истин­но­го диа­па­зо­на в вашей тор­го­вой стратегии.

3.1. Определения волатильности

Пер­вое исполь­зо­ва­ние ATR заклю­ча­ет­ся в опре­де­ле­нии вола­тиль­но­сти цен. Счи­та­ет­ся одним из луч­ших пока­за­те­лей для этой зада­чи. В прин­ци­пе, это лег­ко объ­яс­ни­мо, так как инди­ка­тор ATR создан имен­но для этого.

Вы може­те видеть, что из-за боль­шо­го пери­о­да (28) он немно­го запаз­ды­ва­ет, но все рав­но рабо­та­ет четко.

3.2. Выбор уровня для стоп-лосса

Посколь­ку мы можем знать коле­ба­ния сред­ней цены на рын­ке, бла­го­да­ря это­му мы можем сосре­до­то­чить­ся на уста­нов­ке стоп-лосса.

Напри­мер, если тор­го­вый диа­па­зон состав­ля­ет 500 пунк­тов, то стоп-лосс име­ет смысл ста­вить выше, так как при уста­нов­ке мень­ше 500 пунк­тов вели­ка веро­ят­ность сра­ба­ты­ва­ния защит­но­го орде­ра из-за «рыноч­но­го шума.

Стоп реко­мен­ду­ет­ся раз­ме­щать на рас­сто­я­нии, в два-три раза пре­вы­ша­ю­щем зна­че­ние ATR.

3.3. Трейлинг-стоп

Трей­линг-стоп поз­во­ля­ет пере­ме­щать стоп-лосс в соот­вет­ствии с ценой. Инди­ка­тор ATR поз­во­лит опре­де­лить «хвост» стоп-лосса.

Гово­рить, что это иде­аль­ный метод в трей­дин­ге, не сто­ит. Мои тесты пока­зы­ва­ют, что луч­ший резуль­тат – пере­ме­стить стоп на мини­мум све­чей за дан­ный период.

Реко­мен­ду­е­мое чтение:

• Как най­ти луч­шие уров­ни стоп-лосса;