В этой статье мы поговорим о методах определения смены тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый метод на примерах и дадим свою оценку.
Начнем с краткого введения в виде терминологии тренда и концепции его разворота.
- 1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке
- 2. Методы определения смены тренда
- 2.1. Пробой линии
- 2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов
- 2.3. Графические фигуры
- 2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой
- 2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда
- 2.6. Индикаторы
- 2.7. Пин-бары на экстремумах
- 3. Как отличить коррекцию от разворота тренда
1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке
Как показывает история, большинство торговых активов большую часть времени проводят во флете, то есть цена движется в боковом коридоре. В тренде рынок тратит только 60%, если мы говорим о фондовом рынке. На Форексе процент трендовых движений составляет 20–30%. Поэтому на трейдинге заработать не так просто, ведь большую часть времени вместо движения мы видим резкие движения вверх и вниз.
Что такое валютный тренд Тренд (от англ. «тренд») – это направленное движение финансового рынка вверх или вниз. Другими словами: это последовательная серия постоянно повышающихся максимумов (в случае роста) или минимумов (в случае падения).
Пример восходящего тренда:
Разворот тренда (или разворот) – это окончание трендового движения и его последующий разворот на противоположный, либо переход в стадию консолидации (флэта).
Пример разворота тренда:
Развороты тренда часто путают с коррекциями – краткосрочными откатами в направлении, противоположном тренду. Как вы знаете, моменты коррекции являются отличными точками входа в позицию, но, с другой стороны, вы можете понести убытки, если рынок пойдет вниз:
В большинстве случаев тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота происходят сильные откаты в противоположном направлении.
Примечание
Есть редкие исключения, когда цена может начать резко падать без разворота в случае каких-то критических негативных новостей. Но это случается очень редко и только с отдельными излучателями. Эти повороты называются V‑образными, потому что они напоминают букву V в английском языке.
Рассмотренные методы определения смены тренда работают на основных финансовых рынках:
- Фондовая биржа;
- Валютный рынок;
- Иностранная валюта;
- Криптовалютный рынок;
Чаще всего следует ожидать разворота тренда в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также при круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.
В целом можно сказать, что не существует 100% способа, позволяющего заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы — это всего лишь знаки.
При торговле против основного движения всегда следует ставить стоп-лосс – защитные ордера, ограничивающие убытки в случае ошибки.
2. Методы определения смены тренда
2.1. Пробой линии
Самый простой способ определить разворот тренда — пробить линию тренда.
Линия тренда — это прямая линия, проведенная через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена его пробивает, это означает окончание тренда или его разворот. Бывают и случаи ложных пробоев. После этого линию тренда нужно скорректировать:
2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов
Тренд — это, прежде всего, постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимум или минимум. Если цена долгое время находилась во флэте на относительно высоких или низких уровнях, большую часть времени эта консолидация носит обратный характер:
Часто при этом цена начинает «округлять» направление в обратную сторону. Эти сигналы в техническом анализе еще называют «блюдцем”.
Но в целом нужно привыкнуть к тому, что в тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это не будет трендовое движение.
2.3. Графические фигуры
Графики технического анализа широко используются в трейдинге. Возможно, самым популярным является двойная вершина или дно. Выглядит ли это так:
По аналогии с двойной вершиной можно также сделать тройную вершину или дно. Разница будет только в одну крайность больше. Такая схема крайне редко встречается на практике.
Приведем пример того, как выглядит разворот тренда с использованием двойного или тройного хвоста:
Существует также модель головы и плеч, которая тоже работает очень хорошо:
2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой
Существует ряд осцилляторов, которые показывают, перекуплен рынок или перепродан. Например:
- RSI (индекс относительной силы);
- Стохастический (Стохастический);
- MACD
Они бесполезны для торговли в тренде, но имеют важное свойство сигнализировать о дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом осциллятора.
Вот как это выглядит на ценовом графике:
Есть индикатор Chaikin Money Flow (CMF, Chaikin Money Flow). В отличие от классических осцилляторов, он также учитывает объем. Поэтому их сигналы иногда очень интересны и правдивы. Он отлично справляется с трендами и дивергенциями:
2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда
Существуют десятки моделей свечей, которые указывают на разворот тренда. Самые сильные паттерны – бычье и медвежье поглощение, дожи.
Свечи разворота восходящего тренда:
Модели медвежьих разворотных свечей:
2.6. Индикаторы
Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является Parabolic SAR. Суть идеи очень проста. Как только точки SAR меняют свою полярность (меняют свое расположение выше или ниже цены), происходит разворот.
Второй вариант — использовать экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА) с периодом 50. Суть проста: пока цена выше ЕМА, тренд продолжается. Как только EMA меняет направление и цена пересекает другую сторону скользящей средней, это можно назвать разворотом.
2.7. Пин-бары на экстремумах
Пин-бар – это японская свеча с маленьким телом и большой тенью, направленной в сторону тренда. Длина тени должна быть как минимум в 3 раза больше длины тела (лучше, если она будет еще длиннее).
Вот как выглядит пин-бар в теории:
Вот что ожидается в идеальном случае:
Пример пин-бара на графике Газпрома
3. Как отличить коррекцию от разворота тренда
Точно ответить на вопрос «как отличить коррекцию от смены тренда» невозможно. Если бы это можно было сделать точно, всегда можно было бы выиграть на фондовом рынке. Ведь все знаки были правильными.
Биржевая торговля работает только на вероятностях. После длительного движения в каком-либо направлении вероятность коррекции возрастает. Очень часто на рынке происходят временные ценовые отклонения. Тренды редко ломаются без причины.
Итак, отвечая на вопрос: большую часть времени на рынках происходят коррекции, а не развороты. Если коррекция затягивается надолго. Новых максимумов/минимумов нет, поэтому движение, скорее всего, выдохлось.