Как определить разворот тренда — 7 проверенных способов с примерами

В этой ста­тье мы пого­во­рим о мето­дах опре­де­ле­ния сме­ны трен­да на финан­со­вых рын­ках. Рас­смот­рим каж­дый метод на при­ме­рах и дадим свою оценку.

Нач­нем с крат­ко­го вве­де­ния в виде тер­ми­но­ло­гии трен­да и кон­цеп­ции его разворота.

1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке

Как пока­зы­ва­ет исто­рия, боль­шин­ство тор­го­вых акти­вов боль­шую часть вре­ме­ни про­во­дят во фле­те, то есть цена дви­жет­ся в боко­вом кори­до­ре. В трен­де рынок тра­тит толь­ко 60%, если мы гово­рим о фон­до­вом рын­ке. На Форек­се про­цент трен­до­вых дви­же­ний состав­ля­ет 20–30%. Поэто­му на трей­дин­ге зара­бо­тать не так про­сто, ведь боль­шую часть вре­ме­ни вме­сто дви­же­ния мы видим рез­кие дви­же­ния вверх и вниз.

Что такое валют­ный тренд Тренд (от англ. «тренд») – это направ­лен­ное дви­же­ние финан­со­во­го рын­ка вверх или вниз. Дру­ги­ми сло­ва­ми: это после­до­ва­тель­ная серия посто­ян­но повы­ша­ю­щих­ся мак­си­му­мов (в слу­чае роста) или мини­му­мов (в слу­чае падения).

При­мер вос­хо­дя­ще­го тренда:

Раз­во­рот трен­да (или раз­во­рот) – это окон­ча­ние трен­до­во­го дви­же­ния и его после­ду­ю­щий раз­во­рот на про­ти­во­по­лож­ный, либо пере­ход в ста­дию кон­со­ли­да­ции (флэта).

При­мер раз­во­ро­та тренда:

Раз­во­ро­ты трен­да часто пута­ют с кор­рек­ци­я­ми – крат­ко­сроч­ны­ми отка­та­ми в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном трен­ду. Как вы зна­е­те, момен­ты кор­рек­ции явля­ют­ся отлич­ны­ми точ­ка­ми вхо­да в пози­цию, но, с дру­гой сто­ро­ны, вы може­те поне­сти убыт­ки, если рынок пой­дет вниз:

В боль­шин­стве слу­ча­ев трен­ды не закан­чи­ва­ют­ся мгно­вен­но, поэто­му даже после рез­ко­го раз­во­ро­та про­ис­хо­дят силь­ные отка­ты в про­ти­во­по­лож­ном направлении.

Примечание

Есть ред­кие исклю­че­ния, когда цена может начать рез­ко падать без раз­во­ро­та в слу­чае каких-то кри­ти­че­ских нега­тив­ных ново­стей. Но это слу­ча­ет­ся очень ред­ко и толь­ко с отдель­ны­ми излу­ча­те­ля­ми. Эти пово­ро­ты назы­ва­ют­ся V‑образными, пото­му что они напо­ми­на­ют бук­ву V в англий­ском языке.

Рас­смот­рен­ные мето­ды опре­де­ле­ния сме­ны трен­да рабо­та­ют на основ­ных финан­со­вых рынках:

• Фон­до­вая биржа;
• Валют­ный рынок;
• Ино­стран­ная валюта;
• Крип­то­ва­лют­ный рынок;

Чаще все­го сле­ду­ет ожи­дать раз­во­ро­та трен­да в местах силь­ных уров­ней сопро­тив­ле­ния или под­держ­ки, а так­же при круг­лых чис­лах: 100, 150, 200 и т.д.

В целом мож­но ска­зать, что не суще­ству­ет 100% спо­со­ба, поз­во­ля­ю­ще­го зара­нее ска­зать, что рынок меня­ет направ­ле­ние. Все пред­став­лен­ные спо­со­бы — это все­го лишь знаки.

При тор­гов­ле про­тив основ­но­го дви­же­ния все­гда сле­ду­ет ста­вить стоп-лосс – защит­ные орде­ра, огра­ни­чи­ва­ю­щие убыт­ки в слу­чае ошибки.

2. Методы определения смены тренда

2.1. Пробой линии

Самый про­стой спо­соб опре­де­лить раз­во­рот трен­да — про­бить линию тренда.

Линия трен­да — это пря­мая линия, про­ве­ден­ная через после­до­ва­тель­ную серию минимумов/максимумов цены. Как толь­ко цена его про­би­ва­ет, это озна­ча­ет окон­ча­ние трен­да или его раз­во­рот. Быва­ют и слу­чаи лож­ных про­бо­ев. После это­го линию трен­да нуж­но скорректировать:

2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов

Тренд — это, преж­де все­го, посто­ян­ное обнов­ле­ние новых экс­тре­му­мов, будь то мак­си­мум или мини­мум. Если цена дол­гое вре­мя нахо­ди­лась во флэте на отно­си­тель­но высо­ких или низ­ких уров­нях, боль­шую часть вре­ме­ни эта кон­со­ли­да­ция носит обрат­ный характер:

Часто при этом цена начи­на­ет «округ­лять» направ­ле­ние в обрат­ную сто­ро­ну. Эти сиг­на­лы в тех­ни­че­ском ана­ли­зе еще назы­ва­ют «блюд­цем”.

Но в целом нуж­но при­вык­нуть к тому, что в трен­де обя­за­тель­но долж­ны появ­лять­ся новые мак­си­му­мы или мини­му­мы, ина­че это не будет трен­до­вое движение.

2.3. Графические фигуры

Гра­фи­ки тех­ни­че­ско­го ана­ли­за широ­ко исполь­зу­ют­ся в трей­дин­ге. Воз­мож­но, самым попу­ляр­ным явля­ет­ся двой­ная вер­ши­на или дно. Выгля­дит ли это так:

По ана­ло­гии с двой­ной вер­ши­ной мож­но так­же сде­лать трой­ную вер­ши­ну или дно. Раз­ни­ца будет толь­ко в одну край­ность боль­ше. Такая схе­ма крайне ред­ко встре­ча­ет­ся на практике.

При­ве­дем при­мер того, как выгля­дит раз­во­рот трен­да с исполь­зо­ва­ни­ем двой­но­го или трой­но­го хвоста:

Суще­ству­ет так­же модель голо­вы и плеч, кото­рая тоже рабо­та­ет очень хорошо:

2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой

Суще­ству­ет ряд осцил­ля­то­ров, кото­рые пока­зы­ва­ют, пере­куп­лен рынок или пере­про­дан. Например:

• RSI (индекс отно­си­тель­ной силы);
• Сто­ха­сти­че­ский (Сто­ха­сти­че­ский);
• MACD

Они бес­по­лез­ны для тор­гов­ли в трен­де, но име­ют важ­ное свой­ство сиг­на­ли­зи­ро­вать о дивер­ген­ции и кон­вер­ген­ции: рас­хож­де­ние ново­го экс­тре­му­ма цены с новым экс­тре­му­мом осциллятора.

Вот как это выгля­дит на цено­вом графике:

Есть инди­ка­тор Chaikin Money Flow (CMF, Chaikin Money Flow). В отли­чие от клас­си­че­ских осцил­ля­то­ров, он так­же учи­ты­ва­ет объ­ем. Поэто­му их сиг­на­лы ино­гда очень инте­рес­ны и прав­ди­вы. Он отлич­но справ­ля­ет­ся с трен­да­ми и дивергенциями:

2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда

Суще­ству­ют десят­ки моде­лей све­чей, кото­рые ука­зы­ва­ют на раз­во­рот трен­да. Самые силь­ные пат­тер­ны – бычье и мед­ве­жье погло­ще­ние, дожи.

Све­чи раз­во­ро­та вос­хо­дя­ще­го тренда:

Моде­ли мед­ве­жьих раз­во­рот­ных свечей:

2.6. Индикаторы

Одним из самых про­стых инди­ка­то­ров для опре­де­ле­ния раз­во­ро­та трен­да явля­ет­ся Parabolic SAR. Суть идеи очень про­ста. Как толь­ко точ­ки SAR меня­ют свою поляр­ность (меня­ют свое рас­по­ло­же­ние выше или ниже цены), про­ис­хо­дит разворот.

Вто­рой вари­ант — исполь­зо­вать экс­по­нен­ци­аль­ную сколь­зя­щую сред­нюю (ЕМА) с пери­о­дом 50. Суть про­ста: пока цена выше ЕМА, тренд про­дол­жа­ет­ся. Как толь­ко EMA меня­ет направ­ле­ние и цена пере­се­ка­ет дру­гую сто­ро­ну сколь­зя­щей сред­ней, это мож­но назвать разворотом.

2.7. Пин-бары на экстремумах

Пин-бар – это япон­ская све­ча с малень­ким телом и боль­шой тенью, направ­лен­ной в сто­ро­ну трен­да. Дли­на тени долж­на быть как мини­мум в 3 раза боль­ше дли­ны тела (луч­ше, если она будет еще длиннее).

Вот как выгля­дит пин-бар в теории:

Вот что ожи­да­ет­ся в иде­аль­ном случае:

При­мер пин-бара на гра­фи­ке Газпрома

3. Как отличить коррекцию от разворота тренда

Точ­но отве­тить на вопрос «как отли­чить кор­рек­цию от сме­ны трен­да» невоз­мож­но. Если бы это мож­но было сде­лать точ­но, все­гда мож­но было бы выиг­рать на фон­до­вом рын­ке. Ведь все зна­ки были правильными.

Бир­же­вая тор­гов­ля рабо­та­ет толь­ко на веро­ят­но­стях. После дли­тель­но­го дви­же­ния в каком-либо направ­ле­нии веро­ят­ность кор­рек­ции воз­рас­та­ет. Очень часто на рын­ке про­ис­хо­дят вре­мен­ные цено­вые откло­не­ния. Трен­ды ред­ко лома­ют­ся без причины.

Итак, отве­чая на вопрос: боль­шую часть вре­ме­ни на рын­ках про­ис­хо­дят кор­рек­ции, а не раз­во­ро­ты. Если кор­рек­ция затя­ги­ва­ет­ся надол­го. Новых максимумов/минимумов нет, поэто­му дви­же­ние, ско­рее все­го, выдохлось.